Авторы книги «Энциклопедия торговых стратегий» Джеффри Кац и Донна МакКормик имеют немалый опыт торговли на фьючерсных рынках. Их строгий и беспристрастный анализ основан на математическом моделировании с использованием исторических данных по многим рыночным направлениям. Кац и МакКормик признают только научный подход к построению торговых систем, решительно развенчивая многие мифы трейдинга.

Скачать книгу «Энциклопедия торговых стратегий»

• Купить бумажный вариант книги можно на странице издателя и на Ozon . Там же предоставлены фрагменты текста для ознакомления.
• Скачать книгу «Энциклопедия торговых стратегий» бесплатно в формате PDF можно .

Описание книги

«Энциклопедия торговых стратегий» - достаточно объёмная и содержательная книга. Особенно много полезного для себя найдут приверженцы технического анализа. В книге во всех подробностях описаны принципы работы классических стратегий на основе скользящих средних и осцилляторов, даются сравнения по методам работы в условиях разной волатильности и содержится много другой полезной информации.

В книге «Энциклопедия торговых стратегий» отдельно рассмотрены такие важные моменты, как:

• достижение максимального преимущества торговли;
• главные условия для получения прибыли;
• оптимизация процесса работы трейдера;
• правила выбора хорошей торговой системы;
• факторы, влияющие на эффективность торговых стратегий;
• методики «входа» и «выхода»;
• минимизация потерь от неудачных сделок.

Авторы делятся методиками, которые применяют сами для управления рисками при торгах. Новички найдут здесь базовые знания о протекании различных торговых процессов. Для более опытных читателей приведены готовые системы оценки и оптимизации результатов анализа.

Ценность «Энциклопедии торговых стратегий»

Главный плюс книги - ёмкость и универсальность. Она может использоваться и как справочник по используемым сегодня торговым методами и стратегиям, и как инструкция по созданию собственных оригинальных торговых систем. Особое внимание здесь отведено таким важным вещам, как:

• оптимизация управления портфелем;
• применение циклического анализа в разработке универсальных прогностических стратегий;
• торговые стратегии с минимальным риском и максимальной прибыльностью;
• научное обоснование работоспособности популярных стратегий торговли, проверенных временем.

Кац утверждает, что автоматизированная торговля по заранее заданному алгоритму гораздо эффективнее обычной ручной торговли, где к чистым данным технического анализа примешиваются эмоции трейдера, и сделки совершаются отчасти на интуиции. Это и есть практическая реализация известных трёх постулатов технического анализа.

Кому будет полезна книга

Благодаря своей ёмкости, «Энциклопедия торговых стратегий» будет полезна самой широкой аудитории. Правда, местами текст может показаться сухим и сложным, ведь сами авторы не ориентировались на начинающего трейдера. Но, в целом, это не умаляет ценности книги, и она будет одинаково интересна и тем, кто только постигает азы, и тем, кто уже обладает немалым опытом и разрабатывает собственные торговые советники.

Часто хорошие книги помогают разобраться в определенной области. "Энциклопедия торговых стратегий" - одна из немногих книг на русском языке по теме создания и тестирования торговых стратегий. Заказать ее можно в интернет-магазинах: Болеро (713 руб), Co@libri (858 руб), Ozon (924 руб).

"Энциклопедия торговых стратегий" Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик «Энциклопедия торговых стратегий» ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков, которые стремятся повысить эффективность и надежность работы на финансовых и товарных рынках. Джеффри Кац и Донна Маккормик, имея немалый опыт торговли на фьючерсных рынках, тщательно исследуют методы и стратегии, которые, по мнению широкой публики, должны показывать выдающиеся результаты. Строгий анализ, основанный на тестах с использованием исторических данных по большому спектру рынков, развенчивает многие мифы и является основой научного подхода к построению разнообразных торговых систем. В книге содержатся рекомендации по улучшенным методам контроля риска, показаны рискованные и потенциально убыточные методики, способные привести к разорению. Книгу можно использовать и как справочник по существующим на сегодняшний день торговым стратегиям и методам, и как руководство по построению оригинальных торговых систем.

Предисловие
Введение

Что такое полностью механическая торговая система?
Какие входы и выходы считать оптимальными?
Научный подход к разработке систем
Материалы и методы, необходимые для научного подхода

Часть I. Рабочие инструменты
Введение

Глава 1. Данные

Виды данных
Временные масштабы данных
Качество данных
Поставщики и источники данных

Глава 2. Симуляторы

Виды симуляторов
Программирование симулятора
Выходные данные симулятора
Эффективность симулятора Надежность симуляторов
Выбор правильного симулятора
Симуляторы, использованные в этой книге

Глава 3. Оптимизаторы и оптимизация

Что делают оптимизаторы
Как используются оптимизаторы
Виды оптимизаторов
Как потерпеть неудачу при оптимизации
Как достичь успеха при оптимизации
Альтернативы традиционной оптимизации
Инструменты и информация для оптимизации
Какой оптимизатор подходит вам?

Глава 4. Статистика

Зачем нужен статистический анализ при оценке торговых систем?
Выборка
Оптимизация и подгонка под исторические данные
Размер выборки и репрезентативность
Статистическая оценка системы
Другие статистические методы и их использование
Заключение

Часть II. Исследование входов в рынок
Введение
Что является хорошим входом?
Приказы, используемые во входах
Методы входа, рассмотренные в этой книге
Стандартизованные выходы
Стандартизация долларовой волатильности
Портфель и платформа для стандартного тестирования

Глава 5. Модели, основанные на пробоях

Виды пробоев
Характеристики пробоев
Тестирование моделей, основанных на пробое
Входы на пробое канала
Пробои максимального максимума/минимального минимума
Входы на пробое волатильности
Вариации системы пробоя волатильности
Анализ и обобщения
Заключение
Что мы узнали?

Глава 6. Модели, основанные на скользящих средних

Что такое скользящее среднее?
Зачем нужны скользящие средние
Проблема запаздывания
Виды скользящих средних
Виды моделей с входом, основанным на скользящем среднем
Характеристики входов, основанных на скользящих средних
Приказы, используемые для осуществления входов
Методология тестирования
Тесты моделей, следующих за трендом
Тесты противотрендовых моделей
Заключение
Что мы узнали?

Глава 7. Входы на основе осцилляторов

Что такое осциллятор?
Виды осцилляторов
П олучение сигналов входа при помощи осцилляторов
Характеристики входов на основе осцилляторов
Методика тестирования
Результаты тестов
Тестирование моделей, основанных на понятии перекупленности/перепроданности
Тесты моделей, основанных на расхождении
Суммарный анализ
Заключение
Что мы узнали?

Глава 8. Сезонность

Что такое сезонность?
Формирование сезонных входов
Характеристики сезонных входов
Виды приказов, используемых для осуществления сезонных входов
Методология тестирования
Результаты тестов
Заключение
Что мы узнали?

Глава 9. Лунные и солнечные ритмы

Безумие или закономерность?
Лунные циклы и торговля
Сигналы входа на основе лунного цикла
Методология тестирования лунных моделей
Обзор результатов
Заключение
Солнечная активность и торговля
Входы, основанные на солнечной активности
Результаты тестирования солнечных моделей
Заключение
Что мы узнали?

Глава 10. Входы на основе циклов

Обнаружение циклов с использованием MESA
Обнаружение циклов при помощи групп фильтров
Фильтры Баттеруорта
Волновые фильтры
Получение циклических торговых сигналов входа с использованием групп фильтров
Характеристики циклических входов
Методология тестирования
Результаты тестирования
Заключение
Что мы узнали?

Глава 11. Нейронные сети

Что такое нейронные сети?
Нейронные сети в торговле
Прогнозирование с помощью нейронных сетей
Входы на основе нейронной сети
Модель на обращенном во времени Медленном %К
Модели на основе точки разворота
Результаты торговли для всех моделей
Обзор результатов
Заключение
Что мы узнали?

Глава 12. Генетические алгоритмы

Что такое генетические алгоритмы?
Развитие моделей входа, основанных на правилах
Эволюционный поиск модели входа
Методология тестирования
Результаты тестов
Заключение
Что мы узнали?

Часть III. Исследование выходов
Введение
Важность стратегии выхода
Цели хорошей стратегии выхода
Виды выходов, используемых в стратегии выхода
Принципиальные моменты при выходе из рынка
Тестирование стратегий выхода
Стандартные входы для тестирования выходов

Глава 13. Стандартная стратегия выхода

Что такое стандартная стратегия выхода?
Характеристики стандартного выхода
Цель тестирования ССВ
Тесты исходной ССВ
Тестирование модифицированной ССВ
Результаты тестирования
Заключение
Что мы узнали?

Глава 14. Улучшения стандартной системы выхода

Назначение тестов
Тестирование модели с фиксированной защитной остановкой и целевой прибылью
Тестирование динамических защитных остановок
Тестирование целевой прибыли
Тестирование расширенного ограничения времени
удержания позиции
Сравнение результатов наилучшей стратегии выхода
на различных рынках
Заключение
Что мы узнали?

Глава 15. Сочетание выходов с искусственным интеллектом

Методология тестирования нейронного компонента
стратегии выходов
Результаты тестирования нейронного выхода
Методология тестирования генетического компонента выходов

Скачать книгу бесплатно и без регистрации

Год выпуска: 2002
Формат: PDF
Количество страниц: 389
Размер файла (Мб): 5.7
Язык: Русский

Краткое описание:

«Энциклопедия торговых стратегий» предназначена для финансовых аналитиков и трейдеров, стремящихся организовать работу на товарных и финансовых рынках максимально эффективно и надежно. Авторы, имеющие солидный опыт работы на фьючерсных рынках, анализируют результаты использования торговых стратегий и методов, которые по общепринятому мнению должны стабильно приносить прибыль. Их скрупулезный анализ и специальные тесты, в процессе которых используются исторические данные по широкому спектру рынков, опровергают множество ложных мифов и являются прочной базой для научного метода построения различных торговых систем.

«Энциклопедия торговых стратегий» с успехом может использоваться в виде справочного пособия по существующим на сегодня торговым методам и стратегиям. Кроме этого, материалы книги окажут существенную помощь при построении новых уникальных торговых систем. В книге приводятся профессиональные рекомендации для усовершенствования методов по контролю рисков, представлены потенциально убыточные и рискованные методики торговли, использование которых способно привести к значительным убыткам вплоть до полного разорения.

Книги из подраздела "Книги по техническому анализу и фундаментальному анализу":

Предупреждение о рисках:
Новичкам следует знать о том, что торговля на рынке Форекс обладает высокими рисками. Прежде, чем приступить к торговле на реальных счетах, необходимо подготовиться теоретически и практически, убедиться в эффективности выбранной вами торговой стратегии с помощью торговли на бесплатных демо-счетах. Не торгуйте деньгами, которые не готовы потерять.
Портал «Форекс-Ресурс» стремится предоставить всю необходимую информацию, которая будет полезна трейдерам для ведения успешной торговли. Однако, «Форекс-Ресурс» не несет ответственности за принятые вами торговые действия на основании информации, предоставленной на страницах портала.

Полистать книгу

• О книге
• Об авторах
• Рецензии (2)
• Отзывы

«Энциклопедия торговых стратегий» ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков, которые стремятся повысить эффективность и надежность работы на финансовых и товарных рынках. Джеффри Кац и Донна Маккормик, имея немалый опыт торговли на фьючерсных рынках, тщательно исследуют методы и стратегии, которые, по мнению широкой публики, должны показывать выдающиеся результаты. Строгий анализ, основанный на тестах с использованием исторических данных по большому спектру рынков, развенчивает многие мифы и является основой научного подхода к построению разнообразных торговых систем. В книге содержатся рекомендации по улучшенным методам контроля риска, показаны рискованные и потенциально убыточные методики, способные привести к разорению.

Книгу «Энциклопедия торговых стратегий» можно использовать и как справочник по существующим на сегодняшний день торговым стратегиям и методам, и как руководство по построению оригинальных торговых систем.

• Методы оптимизации управления портфелем
• Генетические алгоритмы, циклический анализ, универсальные прогностические стратегии
• Стратегии управления капиталом, снижающие риск и увеличивающие прибыль
• Стратегии торговли, проверенные временем

Ключевые понятия

Рецензия на сайте pammtoday

Как и предполагает название, книга «Энциклопедия торговых стратегий» содержит описание различных правил для принятия торговых решений на основе моделирования рынка и создания автоматических торговых алгоритмов. Авторы энциклопедии Джеффри Оуэн Кац и его супруга Донна Маккормик – авторы многих статей по торговым стратегиям и их испытаниям. Совместную деятельность они начали в девяностых год...